کاربرد بوت استرپ ‏در روش‌گشتاورهای‌تعميم‌يافته

کاربرد بوت استرپ ‏در روش‌گشتاورهای‌تعميم‌يافته

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1393-مرداد ماه -22GMT17:09:01+00:00

کاربرد بوت استرپ ‏در روش‌گشتاورهای‌تعميم‌يافته در سری‌های‌زمانی  
  
نویسندگان: محبوبه ربيعه ، نصراله ايران پناه    


چکيده مقاله:    
يکی از مسائل مهم و متداول در مباحث آماری، تحليل سری های زمانی است که در اقتصاد سنجی کاربرد دارد. در تحليل داده های سری زمانی شناسايی و برازش مدل از گام های اساسی به شمار می رود و بايد پارامترهای مدل به روشی مناسب برآورد شوند. روش گشتاورهای تعميم يافته(GMM ) به عنوان يک روش مهم برآورديابی در اقتصاد معرفی شده است. اين روش به دليل کاربرد مستقيم و محدوديت های کم در فرآيند توليد داده ها، يک ابزارمهم در اقتصادسنجی می باشد. روش های بازنمونه گيری بوت استرپ براساس نمونه ی مشاهده شده و بدون در نظر گرفتن فرضياتی مانند مشخص بودن توزيع باقيمانده ها عمل می‌کند.

پسورد فایل: http://www.amargiran.com
پيوست ها
neda-v11.rar
(135.65 KiB) دانلود 131 بار
انجام پروژه های آماری
info.amargiran@gmail.com

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها:
alireza (1393-مهر ماه -23GMT20:56:35+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
alireza (1393-مهر ماه -23GMT20:56:35+00:00)

بازگشت به مقاله های آماری

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان

cron