آزمون های هم انباشتگی چیست؟

آزمون های هم انباشتگی چیست؟

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1391-شهريور ماه -7GMT11:37:21+00:00

1- آزمون انگل گرانجر (EG) ، آزمون انگل گرانجر تعمیم یافته (AEG):

انگل و گرانجر (1987) بیان کردند که اگر آزمون دیکی فولر را روی پسماندهای ( باقیمانده های ) مدل انجام دادیم و سری زمانی پسماندها مانا شد، این تائیدی بر هم انباشتگی است. اما در استفاده از این روش باید جنبه احتیاط را رعایت کرد. زیرا مقادیر بحرانی کاملا مناسب نیستند و باید از مقادیر بحرانی که انگل و گرانجر تهیه کرده اند استفاده نمود.

در این حالت، مانایی و نامانایی از طریق آزمون ریشه ی واحد دیکی فولر بررسی می شوند که فرضیه ها به صورت زیرند:

H0:عدم هم انباشتگی

H1: هم انباشتگی

2- آزمون رگرسیون هم انباشته ( آزمون دوربین واتسون رگرسیون هم انباشته (CRDW)):

در این آزمون که به آزمون دوربین واتسون رگرسیون هم انباشتگی معروف است، مدل اصلی را تخمین می زنیم و سپس آماره ی DW را با مقادیر بحرانی جدول زیر مقایسه می کنیم. [ اکنون فرضیه صفر به جای d=2 ( در آزمون خود همبستگی) d=0 است].

مقدار بحرانی         سطح خطا
     0.511          1%
     0.386          5%
     0.322          10%

در این آزمون فرضیه ها به صورت زیر است:

H0:عدم هم انباشتگی

H1: هم انباشتگی

بنابراین اگر آماره ی دوربین واتسون (DW) از مقادیر بحرانی کمتر باشد فرضیه هم انباشتگی را رد می کنیم.

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها:
saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 11.11%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 373
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 416 بار
تشکر شده: 480 بار
تشکر کرده: 416 بار
تشکر شده: 480 بار
امتياز: 59080

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

بازگشت به مطالب درسی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان

cron